戴靜怡程式設計學習

from openpyxl import load_workbook #劉任昌指導戴靜怡等學生專題 book = load_workbook(filename='pylenin.xlsx') print(book.sheetnames) #列出所有工作表 """以下也被註解暫時不執行python語言註解 #後面不執行 前後三個引號的部分也不執行 都是註解用 sheet = book['20200101p'] #工作表 rowBegin = 4 #起始列 rowEnd = 10 #結束列780 criticalInc = 0.01 criticalDes = 0.01 localH = sheet.cell(row=rowBegin, column=3).value localL = sheet.cell(row=rowBegin, column=4).value status = 0 wealth = 0 for x, row in enumerate(sheet.iter_rows(min_row = rowBegin, max_row = rowEnd)): rowNo = x + rowBegin #串列編號 x 起始於 0 dayH = row[2].value #當日最高C欄 dayL = row[3].value #當日最低D欄 dayC = row[4].value #當日收盤E欄 if status == -1: #檢測波段高 localH = dayH elif localH dayL: localL = dayL sheet.cell(row = rowNo, column = 6).value = localH #寫入波段高於F欄 sheet.cell(row = rowNo, column = 7).value = localL #寫入波段低於G欄 if status (1 + criticalInc)*l...

w3schools學習python math random函式庫 import math #戴靜怡 輸入數學函式庫 import random #輸入亂數資料庫 x = math.sqrt(2) print(x) #大樂透式49個號碼開出六個 for i in range(6): x = random.randint(1,49) print("開出的第 " + str(1+1) + " 個號碼: " + str(x)) #str是將數字轉成字串string w3schools學習python math random截圖 亂數函數主要用在蒙地卡羅模擬分析，用於衍生性金融商品的訂價 貪吃蛇的python程式 影片017 影片018 影片

w3schools學習python w3schools學習python程式碼 #註解戴靜怡程式交易python迴圈相當於EXCEL一列 #相當於Javascript的// for i in range(20,10,-2):    print("第"+str(i)+"列") #整數i要和字串相+連,先轉成字串string指令str 複習EXCEL都會對應到python指令 Max Min Match Index 目標搜尋,學找最佳會參數 運算列表,判斷參數是否可靠、是否一致 教學影片013 教學影片014 使用修飾的CSS指令前後要加style與/style h1 {background-color: purple;color: white; text-align: center; padding: 10px; border: yellow 20px solid; border-radius: 30px;} h2{ border: green 10px solid; border-radius: 20px;text-align: center;} pre {font-family: verdana; font-size: 20px; border: solid 2px blue; line-height: 1.5}

選取範圍建立名稱 股價 100 履約價 100 波動率 0.2 利率 0.01 時間 1 d1 0.15 =LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間/波動率/SQRT(時間) d2 -0.05 =d1_-波動率*SQRT(時間) 買權價格 8.43331869 =股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_) 戴靜怡 資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率 股價 100 履約價 100 波動率 0.23973362 利率 0.01 時間 1 d1 0.161579775 =LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間/波動率/SQRT(時間) d2 -0.078153846 =d1_-波動率*SQRT(時間) 買權價格 9.999393312 =股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_) 戴靜怡 賣權價格 9.004376687 '=B8-股價+履約價*EXP(-利率*時間) 影片 012 心得 求取選擇權的隱含波動率(IV, Implied Volatility)的觀念，類似程式交易 回溯測試 的 最佳化參數。 選擇權權利金的理論價格，計算參數股價、股價、履約價、利率、時間。 利用日資料回溯測試求最佳化參數，未來做日內資料的投資交易，使用五分鐘K縣。 台灣期貨市場日交易時段五個小時(8:45-13:45)，相當於60個五分鐘。 將利用日資料算得的最佳化參數，除以60，來進行實際操作交易。

工作表worksheet 資料data 模擬分析 simulation analysis 運算列表 data table 戴靜怡運算列表練習 股價 履約價 到期日 波動度 利率 550 560 0.1 0.2 0.05 買權權利金 d1 d2 10.65705276 -0.174217869 -0.237463422 =d1_-SQRT(到期日)*波動度 =(LN(股價/履約價)+(利率+波動度^2/2)*到期日)/SQRT(到期日)/波動度 =NORMSDIST(d1_)*股價- NORMSDIST(d2_)*履約價*EXP(-到期日*利率) 運算列表買權敏感度分析 sigma\時間 10.65705276 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.002 0 0 0 0 2.7673E-266 9.5955E-209 5.2339E-168 8.9536E-138 0.004 0 3.9914E-201 9.7472E-128 3.81612E-91 2.78908E-69 8.70332E-55 1.65927E-44 7.32479E-37 0.006 1.1863E-189 2.06805E-91 1.2357E-58 2.96875E-42 1.92302E-32 6.3904E-26 2.78159E-21 8.02849E-18 0.008 2.7317E-108 8.01117E-53 2.91751E-34 5.89266E-25 2.30217E-19 1.23568E-15 5.68462E-13 5.60892E-11 0.01 1.62863E-70 7.5815E-35 7.25188E-23 7.75721E-17 3.36691E-13 9.19374E-11 5.13224E-09 1.05776E-07 0.012 6.46251E-50 5.27344E-25 1.3398E-16 2.37455E-12 8.9194E-10 4.81648E-08 8.52534E-07 7.4826E-06 0.014 1.93764E-37 5.15522E-19...

公式截圖 EXCEL公式 戴靜怡 公式 F5 IF(H4=-1,[@[最高價(元)]],IF(C5>F4,C5,F4)) G5 IF(H4=-1,[@[最低價(元)]],IF(C5>F4,C5,F4)) H5 IF(AND(H4 (1+$I$2)*G5),1,IF(AND(H4>-1,E5<(1-$G$2)*F5),-1,H4)) I5 IF(H4=1,E5-E4,IF(H4=-1,E4-E5,0)) 先在以上純存格，強迫轉成文字 在選擇進行貼上，然後恢復原來的公式計算